什么是威廉指标(WR)详解及威廉指标计算方法是什么?

技术指标 时间:2019-11-24 浏览
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什么是威廉指标(WR)详解及威廉指标计算方法是什么? 一、什么是威廉指标:

  威廉指标是拉瑞·威廉在1973年发明出的分析市场短期买卖气势的技术指标,以W%R表示。属于超买超卖指标的一种,简称W%R或者%R指标。该指标指的是当天收盘价在过去行情价格范围中的相对位置,是一种具备超买超卖并且能够强弱分界的指标。

二、威廉指标:原理

  威廉指标是通过分析一段时间内股价最高价、最低价和收盘价之间的关系,进而判断股市超卖超卖的现象然后预测股价的中长期走势。

  威廉指标主要是利用振荡点来反映市场的超买超卖行为,分析多空双方力量的对比,从而提出有效的信号来研判市场中短期行为的走势。

  威廉指标是属于研究股价波幅的技术分析指标,在公式设计上和随机指标的原理比较相似,两者都是从研究股价波幅出发,通过分析一段时间的股票的最高价、最低价和收盘价等这三者关系,来反映市场的买卖气势的强弱,借以考察阶段性市场气氛、判断价格和理性投资价值标准相背离的程度。

  和股市其他技术分析指标一样,威廉指标可以运用于行情的各个周期的研判,大体而言,威廉指标可分为日、周、月、年、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟等各种周期。虽然各周期的wr指标的研判有所区别,但基本原理相差不多。如日wr指标是表示当天的收盘价在过去的一段日子里的全部价格范围内所处的相对位置,把这些日子里的最高价减去当日收市价,再将其差价除以这段日子的全部价格范围就得出当日的威廉指标。

三、 威廉指标:计算

  威廉指标的计算主要是利用分析周期内的最高价、最低价及周期结束的收盘价等三者之间的关系展开的。以日威廉指标为例,其计算公式为:

  威廉指标=(Hn—C)÷(Hn—Ln)×100

  其中:C为计算日的收盘价,Ln为N周期内的最低价,Hn为N周期内的最高价,公式中的N为选定的计算时间参数,一般为4或14。

  以计算周期为14日为例,其计算过程如下:

  威廉指标(14日)=(H14—C)÷(H14—L14)×100

  其中,C为第14天的收盘价,H14为14日内的最高价,L14为14日内的最低价。

  威廉指标是表示当天的收盘价在过去一段时间里的全部价格范围内所处的相对位置,因此,计算出的wr值位于0——100之间。越接近0值,表明目前的价位越接近过去14日内的最低价;越接近100值,表明目前的价位越接近过去14日内的最高价,从这点出发,对于威廉指标的研判可能比较更容易理解。

通过上面的叙述可知,WR是属于摆动类反向指标,即当股价上涨,WR指标向下;股价下跌,WR指标向上。此种指标的最大的缺点就是买卖过于频繁,因此可以通过改变指标的参数来修正指标的缺陷。

四、威廉指标:应用法则

  (一)、当威廉指数线高于85,市场处于超卖状态,行情即将见底。

  (二)、当威廉指数线低于15,市场处于超买状态,行情即将见顶。

  (三)、与相对强弱指数配合使用,充分发挥二者在判断强弱市及炒买炒卖现象的互补功能,可得出对大市走向较为准确的判断。

  (四)、威廉指数与动力指标配合使用,在同一时期的股市周期循环内,可以确认股价的高峰与低谷。

  (五)、使用威廉指数作为测市工具,既不容易错过大行情,也不容易在高价区套牢。但由于该指标太敏感,在操作过程中,最好能结合相对强弱指数等较为平缓的指标一起判断。

五、WR威廉指标最佳参数设置详解
 

WR威廉指标设置最佳参数核心原则:对于不同的市场和不同的股票,WR威廉指标的最佳尝试是不同的。如果取其他的天数,比如14,那么WR威廉指标的意义就是将目前的价位与过去14日的最高、最低价比,而不是10日。因此要使WR威廉指标产生较佳的指导效果,设置的参数很重要。假如参数取得较佳,就能更准确地反映价格的波动周期,WR威廉指标的有效性也就会大大增加。

以14日为参数的WR威廉指标比较常见,14日WR威廉指标的使用情况比10日WR威廉指标好,即使考虑到手续费因素,仍然可以有超过大盘的收益。WR威廉指标取不同的日期参数,在操作结果与大盘相比可以看出,不同的日期参数取得的结果是不一样的。其中以4日、5日为参数的结果明显较差,主要原因便是以这样短的日期作为参数,将会产生过多的买卖信号,从而使交易次数增加,交易成本提高。而如果参数取6日以上后,交易次数明显减少,交易成本也因之明显减少。同样WR威廉指标的参数也不宜过大,参数一旦取到24日以上,收益则明显减少。主要原因是因为参数过大

威廉指标(WR)详解


WR威廉指标的信号从而过于迟钝。应用WR威廉指标原理之一便是假定价格变化会有一定的惯性,价格的突然走强或走弱,ER威廉指标会保持这种态势一段时间。如果设置参数过大,当发出信号时,上升或下跌的走势已经接近尾声,从而无法取得预警的效果。WR威廉指标的日期参数取10到23之间,投资的收益将超过大盘的收益。但从最广泛的实用角度考虑,6日、10日、14日参数的WR威廉指标更加适用。当然,由于各个阶段的市场都有其自身的规律,对于不同的市场和不同的股票,WR威廉指标的最佳参数是不同的。

六、威廉指标:注意要点

  (一)从威廉指标的取值:一般来说,当威廉指标取值很小时,说明股价相对过高,应注意风险,是卖出信号;当W%R取值很大时,说明股价相对过低,是买入信号。

  (2)结合不同参数的威廉指标:一般当短期W%R高位下穿中期W%R时,是买入信号;当短期W%R低位上穿中期W%R时,是卖出信号。在实战中比较有效的是指其高位钝化和低位钝化,即连续四次触及顶部区域比如说99%以上,和连续四次触及底部区域1%以下时,股价短线见底和见顶的概率较高,特别是在大盘研判上,如果经过一段上涨后,且短、中期W%R都再次同时满足连续四次触及底部或大盘经历过一段下跌后且短、中期W%R都再次同时满足连续四次触及顶部时,且期间3次间隔的每次间隔的回落数值都不高于20%、不低于80%时,大盘见顶、见底概率极高,其基本市场含义都是"再而四,四而竭"。

  (3)当参数m取为1年,或两年,或自该股发行上市以来的总的天数,则可分别得到:年内股价的相对位置和两年内的股价相对位置、还有上市以来的相对位置,并用来研判个股或大盘的高低。

  “威廉指标”:在经过上边系统的讲解之后,相信大家对威廉指标有了一定的了解。要知道目前股市技术分析中比较常用的短期研判指标。尤其是威廉指标的遇强则买,遇弱则卖的简单易懂更受投资者的欢迎。只要大家在应用威廉指标时注意其运用原则和要点再结合其他指标,相信炒股会变得更加简单。

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